Indices boursiers

Définition et composition, rôle et intérêts pour les investisseurs, benchmark de performances d'une place financière ;
Valorisation d'un indice : choix des titres, valeur de départ de l'indice, pondération, modes de calcul, évolution de la composition d'un indice, reshuffle ;
Principaux indices : CAC40, SBF120, DAX, Footsie, SMI, MIB, IBEX, AEX, SP500, DJIA, NASDAQ100;
Application : calcul de l'évolution de la valeur d'un indice dans l'hypothèse d'équipondération des titres.

Mécanismes des dérivés actions standard

Contrat à terme : futures et forwards sur action, future sur indices ;
Options classiques : européenne, américaine, bermudéenne ;
Options exotiques : options path dependent, option asiatique, option barrière, option lookback, option digitale, option quanto etc... ;

Pricing des dérivés actions standard

Modèle de Black Scholes, prise en compte des dividendes ;
Call européen classique : pricing, indicateurs de risques ;
Pricing d'une option quanto, dynamique lognormale de la devise ;
Pricing Monte Carlo d'une option asiatique et d'une option digitale ;
Pricing par arbres d'un call européen puis d'un put américain.