Module PF01 : Organisation générale des marchés financiers
Ce module introduit les marchés financiers par la définition des principaux intervenants, des différents marchés et instruments financiers qui s'y traitent ; avec une illustration du fonctionnement d'une salle de marché. Une présentation détaillée des mécanismes des principaux produits de change, taux, actions et commodities est ensuite faite aux auditeurs ; avec une illustration par des exemples concrets favorisant l'assimilation des différentes notions abordées.
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Module PF02 : Produits dérivés de change
Ce module introduit les dérivés de change par une présentation des mécanismes du marché des devises et du rôle central que joue l'Etat dans l'émission monétaire. Il présente ensuite en détail, les principaux produits (change classique, options de change classiques et exotiques). De nombreux exemples concrets favorisent l'assimilation par les auditeurs, de ces différents produits.
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Module PF03 : Produits dérivés sur taux d'intérêts (I)
Ce module est une première partie consacrée aux produits dérivés sur taux d'intérêt. Il commence par un rappel sur les caractéristiques des taux en insistant sur les mécanismes de formation des taux courts et des taux longs. Il se poursuit par une présentation du marché monaitaire et du marché obligataire. Le module se conclut par des exemples concrets de reconstitution des courbes de taux d'intérêt.
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Module PF04 : Produits dérivés sur taux d'intérêts (II)
Ce module est la deuxième partie consacrée aux produits dérivés sur taux d'intérêt. Il est divisé en 3 sections. La première section présente les principaux produits court terme ainsi que leurs méthodes de valorisation. La deuxième section analyse les produits de taux long terme, avec une attention particulière sur les Futures sur obligations notionnelles d'Etat. Le module se termine par les méthodes de pricing des principaux produits optionnels sur taux d'intérêt.
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Module PF05 : Produits dérivés actions (I)
Ce module est une première partie introductive aux produits dérivés actions. Il commence par un rappel sur les mécanismes de structuration financière et d'origination des actions, avant d'exposer les méthodes de valorisation d'une action. Les 2 dernières parties sont réservées d'une part à la présentation des étapes d'une introduction en bourse, d'autre part à la présentation des principales bourses d'action dans le monde.
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Module PF06 : Produits dérivés actions (II)
Ce module est la deuxième partie consacrée aux produits dérivés actions. Il est divisé en 3 sections. La première section rappelle les mécanismes de construction et de fonctionnement des indices actions. La deuxième partie présente ensuite les usances des produits dérivés usuels sur actions ou sur indices. Des exemples concrets de pricing/hedging de ces produits dérivés sont traités dans la dernière section.
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Module PF07 : Produits dérivés commodities
Ce module commence par démontrer l'intérêt grandissant des commodities pour les principaux intervenants sur les marchés financiers. Ensuite, les caractéristiques des marchés commodities (énergie, métaux de base, soft commodities) sont présentés, ainsi que les mécanismes de fonctionnement des principaux produits dérivés. Des exemples de pricing de ces dérivés sont proposés en application pour favoriser une bonne assimilation de ces produits.
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