Module MF01 : Mathématiques des marchés financiers
Ce module commence par un rappel des fondamentaux sur les taux d'intérêt et une introduction des mathématiques appliquées aux investissements ; avant d'enchaîner sur les caractéristiques descriptives et conventionnelles des indices de taux d'intérêt, le calcul obligataire et la valorisation d'une action. Il se termine par une présentation des principales composantes d'un emprunt ou d'un financement structuré. Des exemples concrets illustrent les différentes notions abordées, pour permettre aux auditeurs d'être rapidement opérationnels.
En savoir plus »

Module MF02 : Pricing des produits dérivés
Ce module traite de la méthodologie de calcul du prix d'un produit dérivé. L'exposé commence par un rappel des éléments de probabilités indispensables à la compréhension des outils du calcul stochastique. Il se poursuit par une introduction aux notions de calcul stochastique appliqué à la finance, avec une attention particulière sur le calcul d'Itô et les modèles usuels de la dynamique d'un sous jacent. Enfin, un exemple concret est proposé, portant sur le calcul du prix et des indicateurs de risques d'une option européenne dans le cadre du modèle très usuel de Black et Scholes.
En savoir plus »

Module MF03 : Méthodes numériques de pricing
En général le prix d'un produit dérivé ne s'exprime que très rarement au moyen d'une formule explicite fermée. On est dès lors contraint d'utiliser des méthodes numériques pour approcher la valeur exacte de ce prix. Parmi ces méthodes, ce module présente les méthodes de pricing par arbre et les méthodes de pricing par simulations Monte Carlo. Des exemples concrets de pricing d'une option asiatique ou d'une option digitale sont proposés pour illustrer ces 2 types d'approches.
En savoir plus »